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Competición ROBOTRADER 2010 UPM

 

Abierta la inscripción para el curso 2010-2011

www.gaps.ssr.upm.es/eventos/robotrader

 

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Objetivos

  • +El objetivo de la competición es desarrollar programas informáticos de trading automático. Los estudiantes participantes después de formarse en los productos financieros podrán desarrollar estrategias de trading automático en diversos lenguajes como Java o C++, que optimicen la toma de decisiones en base a unos criterios de máxima rentabilidad y minimización del riesgo analizando series financieras históricas.

Dirigido a

  • Estudiantes de grado, doctorado y máster de cualquiera universidad española.

Fases

  • Convocatoria

  • Preparación:

    • Seminarios y cursos

    • Asesoramiento especializado.

    • Conferencias, encuentros con inversores de éxito.

    • Tiempo para desarrollar y pulir el autómata.

  • Inscripción

    • Deberá enviarse un correo a los organizadores con los datos personales. El período de inscripción se mantiene hasta un día antes de la competición o hasta que se completen las 45 plazas disponibles. Se recomienda utilizar la plantilla ofrecida en el siguiente enlace: Formulario.

  • Competición:

    • Durante abril y mayo se evaluarán los distintos algoritmos comenzando todos los participantes con 1.000.000 USD imaginarios.

  • Evaluación:

    • Una vez pasado el tiempo de competición se decidirá quién ha ganado según los parámetros explicados en las bases.

  • Workshop y entrega de premios:

    • Premios en metálico, premios accésit y créditos de libre elección.

Bases del concurso

  • Enlace a las bases del concurso.

Calendario

  • 23 de octubre de 2009: Se abre la convocatoria.
  • 15 de diciembre de 2009. Presentación de la competición y explicación del API.
  • 19 de enero de 2010. Judith Casasampere de Interactive Brokers explicará las posibilidades que ofrece IB y los mercados en los que se podrá operar durante la competición.
  • 16 de febrero de 2010. Jesús Pascual Peco González, Doctor ingeniero industrial, profesor de la asignatura "Introducción a los mercados financieros" en ICAI, hablará de la simulación de un mercado financiero con multiagentes. 
  • 18 de febrero de 2010. Jose Antonio Hidalgo Lopez, profesor de la universidad de Malaga, hablará del diseño básico de un sistema de trading y su gestión monetaria. 
  • 23 de febrero de 2010. Manuel Andrade Martín, Director Comercial de MEFF, Bolsas y Mercados Españoles BME  hablará del control de riesgos. 
  • 2 de marzo de 2010. Javier Alfayate, editor y autor de diversos blogs y libros sobre trading hablará sobre las técnicas de especulación de un trader a corto y medio plazo. Será en el aula B3 de 18h a 20h de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. La charla está abierta a todo el mundo.
  • 9 de marzo de 2010. Marcos Aza es Ingeniero Industrial por UPM y CIO en Intelectia Capital, hablará sobre optimización de sistemas de trading, sobre la metodología de optimización de un sistema y de una cartera de sistemas con el objetico de equalización del riesgo para obtener una determinada rentabilidad. 
  • 16 de marzo de 2010. Alberto Muñoz Cabanes, doctor en economía aplicada, creador de X-Trader.net y traductor de diversos libros de trading, hablará sobre trading de spreads. 
  • 23 de marzo de 2010. Javier Romero, supervisor de MEFF y socio fundador de Optimo Trade Formación, contará su experiencia en el uso de indicadores técnicos. 
  • 6 de abril de 2010. Miguel Conde, socio de Nivel4, hablará sobre las distintas visiones del trading.
  • 6 de abril de 2010. Fecha límite de entrega de los autómatas. Código fuente + pequeña memoria.
  • 9 de abril de 2010. Fecha de comienzo de la competición. Para empezar a operar los participantes deberán haber cerrado todas las posiciones (aunque sea manualmente desde la TWS) y resetear la cuenta desde la página de IB uno o dos días antes.
  • 15 de abril de 2010. Galo Nuño Barrau de la División de Economía Internacional del Banco deEspaña, hablará sobre Métodos de Valoración de derivados 
  • 20 de abril de 2010. D. Esteban Moro Egido, Profesor Titular de Universidad en la Universidad Carlos III, hablará sobre los costes de transacción.
  • 27 de abril de 2010. D. Jon Ander Beracoechea, analista cuantitativo del Banco de Santander, hablará sobre 'Derivados financieros, banca de inversión y riesgo'. 
  • 6 de mayo de 2010. D. Alberto Suárez del Departamento de Ingeniería Informática de la Autónoma hablará de la Gestión dinámica de carteras de inversión con costes de transacción. Será en el aula B3 de 18h a 20h de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. La charla está abierta a todo el mundo.

 

  • 4 de junio de 2010. Fin de la competición. No se permiten operaciones más allá de esta fecha.
  • 24 de junio de 2010. Ceremonia de entrega de premios. El acto se celebrará a las 6 de la tarde del jueves 24 de junio en el Palacio de la Bolsa sito en la Plaza de la Lealtad 1 de Madrid, y será seguido de un coctel. La agenda del acto es la siguiente:
- 6:00 Registro.
- 6:10 Apertura a cargo de UPM y MEFF.
- 6:20 Presentación de los resultados de la competición.
- 6:45 Entrega de premios.
- 7:00 Exposición breve del trabajo realizado por los participantes.
- 7:30 Preguntas y Respuestas.
- 7:40 Cierre a cargo de UPM y MEFF.

 

Material

  • Enlace al material de la competición.
  • Apúntate al grupo de Google FinMadrid de profesionales, académicos y curiosos de los mercados financieros, el análisis y los métodos cuantitativos en la Comunidad de Madrid. Sigue las instrucciones de este enlace.

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Última actualización el Martes 10 de Julio de 2012 11:04