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Algorítmica Cuantitativa en Mercados Electrónicos
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Aviso para los alumnos de ACME:

 

No tenemos las listas de matriculados, por lo que pedimos que los alumnos de la asignatura de libre elección ACME se pongan en contacto con Eduardo para ver el tema de las notas. El correo es el siguiente:

 

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Last Updated on Friday, 29 October 2010 15:16
 
Práctica Especial LPRG+ISAL PDF Print
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ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA EXTRA

Con motivo del Programa de Actividades de Incentivo del Interés de los Estudiantes se convoca esta práctica extra de LPRG e ISAL.

 

¿Qué es lo que puedes ganar participando?

 

  • Conseguir hasta un punto extra en LPRG, demostrando tus habilidades de programación en java con gráficos e interfaces a través de unos datos reales como los que usan los quants (analistas cuantitativos) en los bancos de inversión.
  • Introducirte en las señales aleatorias: en segundo en la asignatura obligatoria de ISAL el 15% de la nota se obtiene con un programa de simulación sobre señales aleatorias, el programa desarrollado ahora en primero es trabajo ganado para continuar el programa a entregar en esta asignatura.
  • Introducirte en los mercados financieros, que se estudian mediante las señales aleatorias, este campo lo puedes desarrollar en el futuro con una asignatura de libre elección ACME (http://www.gaps.ssr.upm.es/es/docencia/acme)  y una competición de la UPM para estudiantes ROBOTRADER (http://www.gaps.ssr.upm.es/es/eventos/robotrader2010) que ofrece premios en metálico y créditos de libre elección, programando un robot que realiza "trading" en los mercados financieros en tiempo real sobre una cuenta simulada de 1 millón de dolares.

 

¿Qué es lo que tienes que hacer?

 

Bajarte el comprimido y rellenar los métodos indicados para que el programa, al final, haga lo siguiente:
  1. Coger los datos sobre las cotizaciones de un activo financiero de un fichero adjunto.
  2. Representar esos valores en una gráfica.
  3. Calcular algunos indicadores sobre la evolución del precio.
  4. Representar esos indicadores.
  5. Hacer un pequeño análisis estadístico.

 

1, 2 y 3 ya están hechos. Se espera que te centres únicamente en la representación gráfica de los indicadores y el pequeño análisis estadístico final. En el apartado 4 tienes que representar sobre la misma gráfica y en color rojo, la media de los cierres (close) de los últimos 30 minutos en cada momento. Además, por encima y por debajo, en verde, el valor de esa media más y menos, respectivamente, 1 y 2 veces la dispersión de esos últimos 30 minutos. El pequeño análisis estadístico del punto 5 es calcular el porcentaje de veces que el precio está fuera de esas bandas verdes.

 

¿Cuánto tiempo te puede llevar hacerla?


Está pensada para que pueda resolverse en 3 horas.

 

¿Qué necesitas para empezar?

Sólo tres cosas:

 

1. Saber qué son los datos con los que vas a trabajar: Se trata de los datos históricos de una sesión de un activo financiero, con el mismo formato con el que son extraídos del broker.

 

Cuando quieres comprar un bien (pongamos un bolígrafo) vas a una tienda y pagas lo que el vendedor diga que vale (o poner una oferta en el SegundaMano y esperar a que un vendedor acepte tu precio). Pero ese mismo bolígrafo tiene distintos precios según la tienda. Teóricamente podrías ir a la tienda más barata a comprarlo y ponerte en la puerta de la tienda más cara a vendérselo a los interesados por un precio menor que el que podrían encontrar ahí, pero mayor de lo que has pagado tú. Para evitar este tipo de ineficiencias se crean los mercados financieros, donde el precio de un mismo bien es monitorizado rigurosamente por todo el mundo y se establecen unas reglas claras para que las compras y las ventas se realicen de una forma.

 

Los precios a los que se ponen de acuerdo compradores y vendedores es registrado en cada momento, pudiendo saber en cada intervalo de tiempo cual ha sido el primer precio (open), el precio máximo (high), el precio mínimo (low) y el último precio (close). Además se registra el volumen de transacciones que ha habido (volume). Existen datos mucho más detallados (como saber en cada momento cuáles eran las mejores ofertas y las mejores demandas de bolígrafos) pero excede de esta práctica.

 

Hay mucha gente e infinidad de libros que defienden la teoría de que sabiendo cómo se ha comportado un mercado se puede saber cómo se va a comportar en el futuro, haciendo posible predecir ciertos comportamientos de forma estadística y ganar dinero.

 

2. Saber qué es la media y la dispersión de una secuencia de valores:

 

2.1. La media: Este indicador es ampliamente utilizado en la bolsa como defensa frente al ruido. Su cálculo es sencillo; se suman todos los valores y se divide por el número de valores. En bolsa son muy comunes las medias móviles, que cogen en cada momento un número fijo de valores por detrás del momento actual, y calculan la media sobre ellos. En función a la relación entre medias de distintas ventanas se decide cuando comprar y cuando vender.

 

2.2. La dispersión: Es una medida de indica cómo de alejados están los valores de la media. Si bien la edad media puede ser la misma en un parque de atracciones que en una discoteca, la dispersión será mucho menor en esta última, y es un dato muy a tener en cuenta. Esta medida, en el caso de los mercados financieros se llama volatilidad. Existen distintas maneras de representar la dispersión. Una es tomando las desviaciones de la media en valor absoluto (Desviación típica) y otra es tomando las desviaciones al cuadrado (Varianza). En esta práctica nos referimos a la desviación típica, que responde a esta fórmula:

 

S = sqrt{frac{sum_{i=1}^n (x_i - bar{x})^2}{n-1}}

 

3. Descargar un comprimido con las clases por completar, el fichero de históricos sobre los que trabajar y echarle interés. Todo junto en este enlace.

 

¿Hasta cuándo tienes para hacerlo?

Tienes hasta el 21 de mayo de 2010.

 

FAQ

En este enlace hemos colgado las preguntas más frecuentes (y sus respuestas), sobre la práctica.

 

¿Cómo lo subes?

Envía un correo con el código a:

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y a:

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cartel228

 

 

Objetivos

  • Introducir el mundo de los mercados electrónicos con un enfoque cuantitativo y algorítmico.

Horario

  • Martes y jueves de 18:00 a 20:00

Programa

  • Mercados Electrónicos e Interfaces para la Compraventa
  • Análisis Cuantitativo de Series Históricas
  • Componentes de un Sistema de Trading
  • Evaluación de Resultados y Control de Riesgos

Evaluación

  • Programa informático y exposición en público.

Destinatarios

  • Alumnos desde primero.

Fechas

  • Inicio: 11-2-2010 Final: 25-5-2010 . No será todos los martes y jueves. En total sumarán 30 horas lectivas.

Créditos

  • 3 créditos de libre elección.

Aula

  • B3.

Enlaces

  • Debido a su parecido, es posible que también pueda interesar a los alumnos participar en la Competición Robotrader 2010 UPM, sobre autómatas en mercados financieros.



    AVISO: La próxima clase de ACME será el jueves 15 de abril.



Material

 

 

Contacto

  • Eduardo López Gonzalo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

     

     

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